Les normes réglementaires mettent un accent particulier sur les mesures d'audit et de vérification des processus de gestion des risques. Depuis la crise financière de 2008, les réglementations et les autorités prudentielles exigent encore davantage de rigueur et d’attention dans la mise en place de ces mesures. Parmi elles figure le processus de backtesting. Le backtesting consiste à vérifier à postériori les capacités de prédiction d'un modèle ou d’un dispositif de simulation. Dans le cadre Bâle III les normes concernant le backtesting ont été renforcée et plus particulièrement en ce qui concerne le backtesting du modèle interne de risque de contrepartie.
OBJECTIFS
Comprendre le concept de Backtesting
Se familiariser avec les différentes applications du backtesting dans le cadre réglementaire (Bâle III)
Appréhender les méthodes de backtesting et leurs avantages et limites
PROGRAMME
1
Introduction
Rappels du cadre réglementaire Définition du backtesting
2
Backtesting des calculs de risque de marché
Présentation de la problématique Exigences réglementaires Approches complémentaires Dispositif global (de la mise en place des calculs aux reportings à destination des autorités) Suivi des résultats du backtesting Cas pratique : Backtesting VaR Marché
3
Backtesting du risque de crédit et de contrepartie
Présentation de la problématique Exigences réglementaires Backtesting des ratings/PD/LGD Backtesting des EAD Dispositif global (de la mise en place des calculs aux reportings à destination des autorités) Suivi des résultats du backtesting Cas pratique : Backtesting des simulations des prix de marché
4
Conclusion et discussions
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Rappels du cadre réglementaire
