Formation Réussir la mise en place d'une filière risque dans le contexte Bâle 3

	Réussir la mise en place d'une filière risque dans le contexte Bâle 3

Depuis mai 2010, la mise en place d'un « Responsable de la filière risques » dans les établissements bancaires est exigée par le CRBF et ce, à l'heure des réformes prudentielles et du renforcement des réglementations européennes en matière de surveillance et gouvernance des marchés financiers. Ainsi, les établissements doivent définir précisément la nature des impacts sur les périmètres et rôles de chacun des acteurs de cette filière risques. Il faut renforcer les dispositifs existants et mettre à disposition de la filière des moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations.

OBJECTIFS

	Maîtriser les points-clés des réformes prudentielles en cours (exigences Bâle 2 et Bâle 3)

	Avoir une vue d'ensemble de la filière risques : rôle, missions, organisation

	Mettre en œuvre une gestion optimisée du risque crédit

	Améliorer la gestion prudentielle en déployant un programme de stress testing efficient

PROGRAMME

	1		Introduction
	Etat des lieux réglementaire (Bâle 2 et Bâle 3)
	2		Les missions de la filière risques et sa mise en œuvre
	Exigences réglementaires concernant la filière risque (CRD 2, CRD 3, CRDF 97-02) > Evaluer la conformité et la pertinence du dispositif de contrôle interne > Repositionner le contrôle dans les différents niveaux de l'entreprise > Améliorer l'efficacité des processus de contrôle > Installer le contrôle comme outil de management Panorama des risques à circonscrire (crédit, financiers et opérationnel) Démarche de création de la filière risque > Définition du périmètre, de l'organisation et de la gouvernance > Mise en place des processus, procédures et outils > Validation des principes d'animation et lancement de la filière
	3		Mesure et gestion du risque, focus risque de crédit
	Rappel du cadre réglementaire Paramètres et fonctions de calcul pour le risque de crédit Analyse du calcul du capital réglementaire en méthode standard Mise en oeuvre des méthodes avancées Conception des modèles internes Architecture applicative Insertion opérationnelle Retour d'expérience sur l'homologation Les contrôles à mettre en œuvre pour la surveillance des risques de crédit

	4		Le back testing, des méthodes et des outils indispensables
	Rappel de la réglementation Rappel de la réglementation Backtesting des paramètres bâlois Backtesting de la VaR Mise en place du backtesting
	5		Le stress testing, de la réglementation à l'usage
	Fonctions et utilités des exercices de stress-testing Les liens entre backtesting, benchmarking et stress-testing Organisation et démarche pour la réalisation des exercices Cas pratiques pour le risque de crédit et le risque de taux Le Stress-testing face à la crise Focus sur les Guidelines GL32
	6		Conclusion

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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

PUBLIC :
> Direction Générale, Directeurs des risques,
> Contrôleurs internes, Chefs de projet, Responsables organisation, Responsables réglementaire
> Ingénieurs financiers, Audit, ALM

NIVEAU : Avancé

PRE-REQUIS :
> Connaissance des risques financiers
> Connaissance de base des normes Bâle 2


	LA FORMATION EN DETAILS...

DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 970 € HT

FORMATEURS : Matthias Poirier


	FORMATIONS ASSOCIEES

PREPAREZ-VOUS :
> Bâle III: cadre réglementaire
> Risque de crédit

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> De Bâle 2 IRBA vers Bâle 3: Nouvelles exigences en fonds propres