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Nouvelle formation en économétrie appliquée aux risques
Renaissance Finance vous propose de découvrir une nouvelle formation originale qui permet aux participants d'acquérir les techniques de l'économétrie financière.
Mesures de risques, simulations, analyse des liens entre différents indicateurs, prévisions - les situations où nous sommes amenés à analyser des données statistiques pour construire des modèles et en tirer des conclusions sont très nombreuses. La formation Econométrie pour les métiers de la finance et des risques s'adresse aux professionnels de la finance qui ne sont pas statisticiens- économètres de formation mais qui, dans leurs missions, ont besoin d'acquérir des compétences pratiques dans ce domaine. Construite autour des applications pratiques, cette formation expose les méthodes économétriques en limitant au strict nécessaire la présentation des bases théoriques.
La première partie de la formation présente les techniques de l'estimation statistique et les tests d'hypothèses à travers des exemples tirés principalement des applications en Asset Management. Une attention particulière est portée aux différentes pièges qui risquent de perturber l'analyse de liens et de causalités entre les variables financières dans un modèle de régression linéaire. Ces connaissances sont essentielles pour une modélisation quantitative fiable et dans un exercice de validation des modèles statistiques de risques.
La deuxième partie de la formation est consacrée à la modélisation des séries temporelles (modèles dynamiques de variables financières, telles que les rendements des actifs, par exemple). Les modèles de dynamiques couramment utilisés en finance (modèle de Vasiçek, GARCH, modèles à sauts) sont abordés à titre d'exemples.
La dernière partie de la formation expose les principales mesures statistiques de risques, avec un focus particulier sur leur limites et la cohérence de leur utilisation. Enfin, une initiation aux méthodes de Monte Carlo pour la mesure des risques est proposée.
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